这位艺人于2004年通过参加香港电视广播有限公司主办的“2004年国际华裔小姐”竞选正式踏入演艺圈，当时她代表美国洛杉矶参赛。她最初是新视线旗下的签约艺人，如今已广泛活跃于电影界，并参与了多部影视作品的拍摄。例如在2008年，她便出演了《东边西边》以及《法网群英》等作品。在其众多作品中，广为人知的代表作包括《孤岛惊魂》、《猛男滚死队》以及《购物狂》等，这些作品也进一步奠定了她在演艺领域的专业地位。
演员徐自贤（Jessica）虽然已有不少电影拍摄经验，但在电视剧领域仍算是一位新人。此前，她有幸在剧集《生命有明天》中与前辈吴镇宇、宣萱等资深演员合作。Jessica坦言，最初面对两位前辈时内心不免有些胆怯，但在实际相处之后，她对二人的专业态度与人品都赞赏有加，更表示十分期待未来能再次合作。自从签约“新视线”经理人公司以来，Jessica的工作安排一直相当密集。早前她前往内地，与宣萱、吴镇宇等人共同拍摄了另一部剧集《生命有明天》。该剧暂定于2007年播映，而通过此次合作，Jessica真切体会到什么是真正的专业与敬业精神，也更盼望在不久的将来能再度与两位前辈共事。Jessica回忆道：“刚开始见到镇宇哥确实有点紧张，他工作起来非常认真、严肃，但相处一段时间后，发现他其实很亲切、毫无架子，这样我才逐渐放松下来。”她特别提到，吴镇宇在每场戏正式开拍前，都会带领大家仔细排演，一旦觉得哪里不对便会立即提出来讨论，态度一丝不苟。 至于宣萱，Jessica则用“搞笑”来形容她。或许因为两人英文名相同，彼此显得格外投缘。Jessica说：“剧中我们都饰演实习医生，住在同一屋檐下；现实里我们也像室友一样，经常几个女生聚在一起，无所不谈、笑声不断，相处得非常愉快。但我非常欣赏她，一旦进入拍摄状态，她就变得极其认真，是一位非常专业的前辈。”在拍摄《生命有明天》期间，由于制作周期较为紧张，Jessica自觉在许多场戏的把握上仍有不足。她谦虚地表示：“我这次给自己打七十分。每次拍完戏，我都会反思哪里可以做得更好，相信下次一定能准备得更充分。”此外，Jessica也曾与《孤岛惊魂》剧组一同出席公开活动，并在活动中留下了许多工作照与现场记录。
二零零四年，她通过参加华裔小姐选美比赛正式踏入演艺圈。次年，她便与自己的好姐妹应采儿共同合作，参演了电影《雀圣2：自摸天后》。到了二零零六年，她的演艺事业进入了一个活跃期，先是出演了由著名导演王晶执导的电影《爱上尸新娘》，随后又在同年再次接拍电影《情意拳拳》，并在之后不久参与了另一部电影《购物狂》的演出。二零零七年，她首次将工作重心拓展至电视剧领域，出演了个人首部电视剧《娱乐大翻身》，同年还参与了另一部电视剧《生命有明天》的拍摄，并且在电影方面亦有建树，主演了影片《镖行天下之桃花劫》。二零零八年，她继续在电视剧领域耕耘，先后参与了电视剧《a料》的演出，并参加了电视剧《豪游天下》的拍摄工作。进入二零零九年，她接连出演了两部电视剧，分别是《香港乱噏》和《法网群英》。二零一零年，她重返大银幕，出演了电影《猛男滚死队》。二零一一年，她更是与杨幂、陈小春、安雅等多位知名演员合作，共同主演了作品《孤岛惊魂》。
曾代表洛杉矶角逐2004年华裔小姐称号的徐自贤，在参赛期间因其清秀温婉的容貌而被媒体称作“翻版常盘贵子”。如今她已恢复自由身，正全心投入事业准备，积极寻找能够赏识她的伯乐，期盼在娱乐圈中开拓一片属于自己的天地。徐自贤坦言，自己过去曾因性格中那份不肯妥协的倔强而错失了一些工作机会，而她这种率真直接的个性，恰与她长久以来崇拜的偶像安吉丽娜·朱莉颇为相似。她表示：“我一直非常欣赏安吉丽娜·朱莉，她参与演出的众多影片我大多都已观看。近年来，她在《通缉》中的表演尤其令我印象深刻。她在影片中的每一个动作都显得格外利落潇洒，眼神锐利而富有穿透力，仿佛自带一股强大的吸引力，充分展现了一位影后应有的气场与风范。尽管安吉丽娜日常的穿衣风格看似简洁朴素，但总能搭配出独特的型格；即便是一些看似平常的休闲装扮，也因她自身散发出的出众气质，而格外凸显出个人的品味与魅力。”此外，徐自贤还透露自己是个不折不扣的泳衣收藏爱好者，家中衣柜里收藏了数量众多的各式泳衣，平时外出逛街购物时，泳衣也常常是她采购的重点。她笑着说：“购买泳衣算是我一个比较特别的爱好，我尤其热衷于收集不同品牌、各式风格的泳衣系列，无论是运动休闲型、甜美可爱型，还是时尚前卫或性感迷人的款式，我都有所涉猎。眼下正值商场减价促销的季节，我也趁此机会购入不少泳衣，因为此时的售价大约只有平常的三分之一左右。在众多品牌中，我最青睐的是H&M，它家推出的泳衣不仅款式选择丰富多样，设计造型也十分时尚，不易过时，同时面料质地也相当令人满意。”
2004年曾参加国际华裔小姐（获奖）