二零零五年五月三十一日，由魏小军参与演出的古装剧《巡城御史鬼难缠》正式与观众见面，她在剧中生动诠释了桂阑珊年满十八岁的女儿妞子一角。这个角色不仅容貌秀美、心地善良，而且心思细腻周到，一方面要小心翼翼地维护着父亲的自尊心，另一方面又得体贴入微地照顾着姑姑的感受，展现了人物在家庭关系中的复杂情感与担当。二零一一年三月十三日，魏小军与陶红、毕彦君等演员联袂呈现的家庭亲情剧《傻春》播出，她在剧中扮演家中的五妹妹赵素晓，这个角色自幼便是全家人呵护与宠爱的焦点，其成长轨迹和情感互动深深牵动着观众的心。二零一五年十一月七日，魏小军携手何冰、郝蕾等主演的都市情感剧《情满四合院》于山东济宁影视频道率先首播，她在剧中成功塑造了善良温婉的女性形象娄晓娥。该角色在经历婚姻变故后，才逐渐意识到何雨柱才是那个值得托付终身的伴侣，时隔多年，她带着与何雨柱所生的儿子重返故地认祖归宗，并由此与寡妇秦淮茹展开了一段微妙而复杂的情感纠葛，形成了“二女争夫”的戏剧性局面。该剧的剧照亦给观众留下了深刻印象。二零一八年十二月二十六日，魏小军主演的家庭情感剧《姥姥的饺子馆》在中央电视台电视剧频道隆重首播，她此次饰演的是姜家二女儿方亚梅，这是一个性格鲜明、自私且作风泼辣的女性角色，其极具张力的表演为剧情增添了不少冲突与看点。二零一九年九月六日，魏小军联袂出演的人物传记剧情片《樵夫·廖俊波》登陆大银幕，她在片中饰演了廖俊波书记身边一位能力出众、办事可靠的女干部，通过细腻的演绎展现了当代基层干部的精神风貌。二零二零年四月三日，她主演了由著名导演欧阳奋强执导的当代题材剧集《一诺无悔》，进一步拓宽了其表演领域。二零二一年一月二十一日上午，由其主演的电视剧《枫桥派出所的故事》在中国浙江绍兴诸暨枫桥举行了正式的开机仪式。二零二二年九月十日，魏小军受邀参加了北京电视台的中秋晚会，并在晚会上深情朗诵了文学名篇《相遇》，其沉稳而富有感染力的表现赢得了观众的赞誉。同年，为配合晚会宣传所发布的魏小军北京卫视中秋晚会海报，也展现了其典雅大气的形象。展望未来，据悉在二零二五年九月十五日，由魏小军主演的电视剧《枫桥警事》也将如期播出，令人期待她将带来怎样的全新角色。
魏小军是一位演技精湛的优秀演员，在表演领域可谓驾轻就熟。然而，在舞台剧 《从前有座山》 中，她所饰演的钱盼盼这一角色，其性格特质与她本人有着极大的差异；尽管如此，通过深入的揣摩与细腻的刻画，她最终依然完美地诠释了这个内心复杂而充满纠结的人物。此外，魏小军在作品 《铁血莲花》 中，通过极具表现力的眼神与精准的形体控制，成功塑造了哑妹这一无声的角色形象，为观众带来了独特而深刻的视觉体验，充分展现出她作为一名演员的可塑性与潜力。在话剧 《从前有座山》 里，魏小军担纲女主角钱盼盼，这位角色是一位伪装成富家千金的女性，外表显得骄傲自信且谎话连篇，内心却充满了矛盾与挣扎。钱盼盼的嚣张跋扈与工于心计，与魏小军以往常饰演的“乖乖女”等正面形象形成了鲜明反差，这无疑是她表演生涯中的一次重大突破，也为她开拓了更广阔的发挥空间。该剧文本中引用了大量里尔克、莎士比亚、何其芳等诗人的经典诗句，魏小军凭借其扎实的台词功底，将这些文学性极强的段落演绎得富有感染力。不仅在舞台上表现突出，魏小军在影视剧领域同样大放异彩，她所主演的《正阳门下》、《爱在苍茫大地》、《大河颂》、《少年杨家将》等多部作品，均取得了收视率与观众口碑的双重丰收。